Estimation des paramétres des modèles autoregréssifs à coefficients aléatoires
| dc.contributor.author | Mohammedi, Yacine Samir | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-10T12:56:09Z | |
| dc.date.available | 2024-11-10T12:56:09Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | 47f.:ill.;30cm | |
| dc.description.abstract | Nous nous proposons d'étudier les propriétés statistique des estimateurs (Maximum de Vraisemblance, Moindres Carrés, ...) des paramètres du modèle autorégressifs à coefficients aléatoires, et ce, en distinguant le cas stationnaire du non stationnaire. Sous certaines conditions, qui sont considérées minimales, il sera question de démonter la consistance et la normalité asymptotique de ces estimateurs. Le bien-fondé de la théorie sera complété par une étude de simulation afin de mettre en évidence les caractéristiques de ces estimateurs | |
| dc.identifier.citation | probabilités et statistiques | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/25317 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ummto | |
| dc.subject | Processus stochastiques | |
| dc.subject | Stationnaire ergodique | |
| dc.subject | Autocorrélation | |
| dc.subject | Estimateurs maximum de vrais semblance | |
| dc.title | Estimation des paramétres des modèles autoregréssifs à coefficients aléatoires | |
| dc.type | Thesis |