Estimation des paramétres des modèles autoregréssifs à coefficients aléatoires
Loading...
Date
2022
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ummto
Abstract
Nous nous proposons d'étudier les propriétés statistique des estimateurs (Maximum de Vraisemblance, Moindres Carrés, ...) des paramètres du modèle autorégressifs à coefficients aléatoires, et ce, en distinguant le cas stationnaire du non stationnaire. Sous certaines conditions, qui sont considérées minimales, il sera question de démonter la consistance et la normalité asymptotique de ces estimateurs. Le bien-fondé de la théorie sera complété par une étude de simulation afin de mettre en évidence les caractéristiques de ces estimateurs
Description
47f.:ill.;30cm
Keywords
Processus stochastiques, Stationnaire ergodique, Autocorrélation, Estimateurs maximum de vrais semblance
Citation
probabilités et statistiques