Sur les modèles de series chronologiquespériodiques
| dc.contributor.author | Ticherfatine, Akçil | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-07T09:34:53Z | |
| dc.date.available | 2024-11-07T09:34:53Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | 55f.:ill.;30cm | |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire nous nous intéressons principalement aux modèles ARMA périodiques, en définissons une méthode alternative d'estimation des paramètres d'un modèle ARMA périodique, à l'aide des procédures d'estimation du maximum de vraisemblance. Nous proposons un algorithme simple et facile à exécuter, doté d'une expression de la fonction de vraisemblance facilement évaluée pour tout processus PARMA(p.q.). Ainsi, nous esquissons des méthodes de modélisation des phénomènes aléatoires périodiques observés dans divers domaines. | |
| dc.identifier.citation | Probabilités et statistiques | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/25258 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | ummto | |
| dc.subject | Séries chronologiques | |
| dc.subject | Modèle PARMA | |
| dc.subject | Algorithme des innovations | |
| dc.subject | Autorégressif | |
| dc.subject | Moyenne ajustée | |
| dc.subject | Modèle ARMA | |
| dc.title | Sur les modèles de series chronologiquespériodiques | |
| dc.type | Thesis |