Sur les modèles de series chronologiquespériodiques
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Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ummto
Abstract
Dans ce mémoire nous nous intéressons principalement aux modèles ARMA périodiques, en définissons une méthode alternative d'estimation des paramètres d'un modèle ARMA périodique, à l'aide des procédures d'estimation du maximum de vraisemblance. Nous proposons un algorithme simple et facile à exécuter, doté d'une expression de la fonction de vraisemblance facilement évaluée pour tout processus PARMA(p.q.). Ainsi, nous esquissons des méthodes de modélisation des phénomènes aléatoires périodiques observés dans divers domaines.
Description
55f.:ill.;30cm
Keywords
Séries chronologiques, Modèle PARMA, Algorithme des innovations, Autorégressif, Moyenne ajustée, Modèle ARMA
Citation
Probabilités et statistiques