On Belle polynomrals and their appuation on time series

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dc.contributor.authorSlimi; Farida
dc.contributor.authorRapporteur : Goubi Mouloud
dc.date.accessioned2025-12-21T13:25:06Z
dc.date.available2025-12-21T13:25:06Z
dc.date.issued2025
dc.description64 f.;30 cm.
dc.description.abstractDans l'étude des processus autorégressifs d'ordre p, on s'intéresse au polynôme caractéristique de degré p associé. A l'aide de ses racines, on calcule les paramètres de processus moyenne mobile d'ordre infini, la fonction d'autocovariance, la fonction d'autocorrélation. Dans ce travail à l'aide des fonctions génératrices, le produit de Cauchy des séries formelles et les polynômes de Bell exponentiels, on a réussi à trouver ces paramètres, en fonction seulement des coefficients du polynôme caractéristique. Ainsi qu'on a établi une nouvelle preuve de l'équation de Yule-Walker.
dc.identifier.citationProbabilités et statistiques
dc.identifier.urihttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/29471
dc.language.isoen
dc.publisherUNIVERSITÉ MOULOUD MAMMERI, TIZI-OUZOU
dc.subjectProduit de cauchy
dc.subjectFonction autocovariance
dc.subjectPolynôme de Bell
dc.titleOn Belle polynomrals and their appuation on time series
dc.typeThesis

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