On Belle polynomrals and their appuation on time series
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Date
2025
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
UNIVERSITÉ MOULOUD MAMMERI, TIZI-OUZOU
Abstract
Dans l'étude des processus autorégressifs d'ordre p, on s'intéresse au polynôme caractéristique de degré p associé. A l'aide de ses racines, on calcule les paramètres de processus moyenne mobile d'ordre infini, la fonction d'autocovariance, la fonction d'autocorrélation. Dans ce travail à l'aide des fonctions génératrices, le produit de Cauchy des séries formelles et les polynômes de Bell exponentiels, on a réussi à trouver ces paramètres, en fonction seulement des coefficients du polynôme caractéristique. Ainsi qu'on a établi une nouvelle preuve de l'équation de Yule-Walker.
Description
64 f.;30 cm.
Keywords
Produit de cauchy, Fonction autocovariance, Polynôme de Bell
Citation
Probabilités et statistiques