Sur les paramètres d’un processus autorégressif d’ordre deux en fonction de son polynôme caractéristique.
Loading...
Date
2025
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ummto.faculté des sciences
Abstract
Le mémoire est organisé en trois chapitres dont le contenu est le suivant : Dans le premier chapitre des rappels, nous citons les suites rérécurrentes linéaires et certaines propres étés de base. Dans le deuxième chapitre, on donne un bref aperçu sur les séries chronologiques, le bruit blanc, la fonction d’autocovariance, la fonction d’autocorrélation, la décomposition de Word, le modèle autoregressif d’ordre 2 et les différentes expressions des paramètres associés en fonction des racines du polynôme caractéristique. Le dernier chapitre est consacré à déterminer les formules des paramètres associés à un AR(2) en fonction seulement des coefficients du polynôme caractéristique au lieu des racines et on termine par quelques applications numériques.
Description
44 f.
Keywords
Processus autorégressif, AR(2), Séries chronologiques, Paramètres du modèle, Fonction d’autocovariance, Fonction d’autocorrélation, 44