Le mouvement Brownien fractionnaire : simulation et estimation du paramètre de Hurst.
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Date
2025
Authors
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Publisher
ummto.faculté des sciences
Abstract
This thesis focuses on the fractional Brownian motion (fBM), a stochastic process used to model long-memory phenomena using the Hurst parameter (H). It explores the mathematical properties of fBM, introduces methods to simulate its paths and estimate the H parameter, with applications in finance, hydrology, and biology.
Description
Keywords
Paramètre de Hurst, Processus gaussien, Méthode de Cholesky, Méthode de Wood et Chan, Méthode de Mandelbrot, Modélisation stochastique Applications en finance, hydrologie