Copules de valeurs extrêmes
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Date
2021
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ummto
Abstract
Afin de comprendre le comportement des événements extrêmes, on s'intéresse à leur modélisation. Lorsque les valeurs extrêmes sont unidimensionnelles, leur loi possède une structure paramétrique. Cependant, dans le cas de données bidimensionnelles, les valeurs extrêmes sont distribuées selon une fonction de répartition bivariée qui peut être représentée par ses marginales via une classe de fonctions appelée " copules de valeurs extrêmes ". Dans ce présent travail, nous nous intéressons à l'étude de cette classe de fonctions et leur caractérisation.
Description
69f.,30cm
Keywords
Valeurs extremes, Copules, Fonction de Pickands
Citation
Probabilités et statistiques