Equations différentielles stochastiques gouvernées par un mouvement brownien fractionnaire
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Date
2021
Authors
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Publisher
Universite Mouloud MAMMERI Tizi-Ouzou
Abstract
Cette thèse porte sur l’étude d’existence et unicité d’une solution presque périodique en distribution pour des équations différentielles stochastiques gouvernées par un mouvement brownien fractionnaire.
En particulier, nous nous intéressons à l’étude d’existence et unicité d’une solution presque périodique en loi infinidimensionnelle pour une équation différentielle stochastique affine régie par un mouvement brownien fractionnaire d’indice de Hurst H∊ (0,1/2)∪(1/2,1), sous la forme :
dX_t=(a_(0 ) (t)-X_t)dt+(b_0 (t)+b(t) X_t )dB_t^H,
où a0 , b0 et b sont des fonctions définies de ℝ à valeurs dans ℝ presque périodiques et l’intégrale stochastique considérée est au sens de Skorohod.
Description
57f. : ill. ; 30cm. + CD Rom.
Keywords
Mouvement brownien, Equation différentielle stochastique, Intégrale multiple stochastique
Citation
Analyse Mathématiques et Applications