Estimateur de type géométrique pour l'indice des extrêmes
| dc.contributor.author | Batatache, Baya | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-20T08:36:48Z | |
| dc.date.available | 2020-02-20T08:36:48Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 53 f. : ill. ; 30 cm | en |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire nous nous intéressons aux propriétés de l'estimateur de type géométrique construit par Brito et Freitas en 2001. Nous nous commençons par donner un aperçu sur la théorie des valeurs extrêmes univarié, on rappelant le théorème fondamental de cette théorie dans le cas des variables aléatoires indépendantes et sous certaine forme de dépendances (le mélange fort, la m-dépendance et la condition D), puis nous présentons quelques estimateurs de l'indice de queue et leurs propriétés. Par la suite nous donnons les estimateurs de Schultze et Steinebach et ces propriétés. Puis on s'intéresse à l'estimateur de type géométrique et à sa consistance et sa normalité asymptotique dans le cas d'observations indépendantes, puis pour l'hypothèse du mélange fort. Nous terminons par un exemple d'application aux données d'assurance | en |
| dc.identifier.citation | Probabilités et statistiques | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/10970 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | UMMTO | en |
| dc.subject | Estimateur géométrique | en |
| dc.subject | Mélange fort | en |
| dc.subject | Steinebach | en |
| dc.title | Estimateur de type géométrique pour l'indice des extrêmes | en |
| dc.type | Thesis | en |