Problème d'optimisation non convexe et optimisation DC
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Date
2023-04-19
Authors
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Volume Title
Publisher
UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-OUZOU
Abstract
Dans cette thèse, nous avons proposé une nouvelle approche pour la résolution des problèmes d'optimisation globale non linéaire et non convexes à plusieurs variables. Notre méthode consiste à réduire le cas à plusieurs variables au cas à une variable, puis `a résoudre un problème d'optimisation globale à une variable sur un intervalle de R. Un changement de variables combiné avec des outils algébriques et la méthode de Newton sont utilisés. Un algorithme est développé pour trouver une solution optimale globale du problème original. Les méthodes numériques pour les problèmes d'optimisation sans con- traintes et avec contraintes avec des fonctions à plusieurs variables et non convexes ont une multitude d'applications dans les mathématiques appliquées et dans des domaines connexes. La motivation de ce travail est une famille de fonctions à plusieurs variables, non linéaires, non convexes, qui acceptent la transformation en fonctions à une seule variable ou en fonctions à plusieurs variables (moins de variables) simples `a étudier, et développer un algorithme efficace pour trouver l'optimum global de ces fonctions.
Description
81f.;30 cm.
Keywords
Optimisation non linéaire, Optimisation globale, Fonction de hump
Citation
Recherche Op´erationnelle et Optimisation