Modèles de Cointégration en Séries Chronologiques et Applications
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Date
2025
Authors
MESMAGOU, Fatma
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ummto.faculté des sciences
Abstract
Ce document présente la cointegration en sériés chronologiques, une méthode permettant de détecter des relations d'équilibre à long terme entre plusieurs séries non stationnaires. Dans le chapitre sur les notions générales, il est expliqué que l’objectif principal d’une série chronologique est de modéliser des phénomènes temporels pour réaliser des prévisions, ce qui nécessite souvent de rendre la série stationnaire à l’aide de différenciations successives. Il est donc essentiel de tester la stationnarité, à l’aide de tests comme Dickey-Fuller, Phillips-Perron ou KPSS, car la non-stationnarité peut fausser les modèles. La distinction entre stationnarité stricte et faible, ainsi qu’entre non-stationnarité déterministe et stochastique, permet de choisir les méthodes d’analyse adaptées.
Description
Keywords
Dickey-Fuller, Cointégration, Séries chronologiques