Sur les modèles AutoRégressifs double (DAR)

dc.contributor.author	Amari, Kahina
dc.date.accessioned	2019-05-22T10:37:39Z
dc.date.available	2019-05-22T10:37:39Z
dc.date.issued	2017
dc.description	42 f.; ill. : 30 cm + (CD-Rom)	en
dc.description.abstract	Ce mémoire a été consacré à l'étude théorique des séries temporelles. Nous avons traité dans le premier chapitre la classe des processus "ARMA", les modèles GARCH et les ARMA-GARCH, dans le deuxième chapitre, nous avons étudié les modèles auto régressifs doubles. L'étude de la stationnarité a été intensivement relative au niveau du deux chapitres où nous avons mis en évidence les diverse conditions nécessaires et/ou suffisantes assurant la faible et la forte stationnarité et l'existence et l'unicité de ces solutions stationnaires. Comme perspectives futures, nous envisageons l'extension de l'étude de l'estimateur du maximum de vraisemblance des estimateurs des paramètres des modèles DAR(p) aux cas de données manquantes et aberrantes.	en
dc.identifier.uri	https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/3015
dc.language.iso	fr	en
dc.publisher	UMMTO	en
dc.subject	Processus stochastique	en
dc.subject	Séries temporelles	en
dc.subject	Modèles Garch	en
dc.subject	Modèles autorégressives double DAR(p)	en
dc.title	Sur les modèles AutoRégressifs double (DAR)	en
dc.type	Thesis	en

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