Estimation des paramètriques de la distribution de Pareto généralisée
| dc.contributor.author | Cherif, Lina | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-20T09:06:47Z | |
| dc.date.available | 2020-02-20T09:06:47Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | 53 f. : ill. ; 30 cm | en |
| dc.description.abstract | Dans ce mémoire, Nous avons d'abord rappelé les principes fondamentaux de la théorie des valeurs extrêmes pour des suites de variables aléatoires i.i.d, à savoir, la loi limite du maximum et la loi des excès. Nous nous sommes intéressés dans le deuxième chapitre à différentes méthodes d'estimation (la méthode du maximum de vraisemblance, la méthode des moments, la méthode des moments de probabilités pondérées, la méthode des moments linéaires et la méthode du maximum d'entropie). à titre illustratif en fin du deuxième chapitre, un exemple d'application sur des données simulées traiter par V.P. Singh et H.Guo (1992). | en |
| dc.identifier.citation | Probabilités et statistiques | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/10976 | |
| dc.language.iso | fr | en |
| dc.publisher | UMMTO | en |
| dc.subject | Méthode des moments | en |
| dc.subject | Maximum de vraisemblance | en |
| dc.subject | Distribution de la Pareto généralisée | en |
| dc.subject | Maximum d'entropie | en |
| dc.subject | Moments linéaires | en |
| dc.title | Estimation des paramètriques de la distribution de Pareto généralisée | en |
| dc.type | Thesis | en |