Optimisation et applications
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Date
2017
Authors
Journal Title
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Volume Title
Publisher
UMMTO
Abstract
L'optimisation est une discipline mathématique qui touche à différents domaines: économie, gestion, planification logistique, automatique, robotique, traitement du signal.....etc. elle traite la recherche d'un extremum d'une fonction, dont les entrés peuvent être soumises à des contraintes.
L'optimisation en variables continues est plus facile que l'optimisation en variable discrète. Les problèmes d'optimisation occupent actuellement une place importante dans la communauté scientifique. Les déférentes méthodes d'optimisation sont la méthode des moindres carrés et le modèle de Markowitz.
La méthode des moindres carrés résout les problèmes d'optimisation quadratique sans contraintes, elle permet de comparer les données expérimentales entachées d'erreurs de mesure.
Le modèle de Markowitz se modélise sous la forme d'un problème d'optimisation quadratique convexe avec contraintes, le portefeuille risque optimal est le portefeuille représentatif du marché.
L'optimisation touche au calcul de variable qu'à la recherche opérationnelle.
Description
77 f.; ill. : 30 cm + (CD-Rom)
Keywords
Convexité, Optimisation discrète, Optimisation continue, Optimisation quadratique, Optimisation quadratique, Méthode de Markowitz