La Gestion des risques de crédit d’investissement : cas de la CNEP Banque
| dc.contributor.author | Ibro Ousmane, Abdoul Moumouni | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-20T09:27:17Z | |
| dc.date.available | 2024-05-20T09:27:17Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-03 | |
| dc.description | 138 p.:ill;30cm.(+cd) | |
| dc.description.abstract | La gestion du risque de crédit est un processus essentiel pour les banques et les autres institutions financières, qui doivent évaluer et atténuer les pertes potentielles liées au défaut de paiement ou à la faillite de leurs emprunteurs. Le risque de crédit peut être classé en deux catégories : le risque de crédit direct, qui concerne les clients individuels ou les entreprises qui contractent des prêts ou des placements avec la banque, et le risque de crédit indirect, qui concerne les produits dérivés ou les instruments financiers que la banque détient ou émet. Le risque de crédit direct est influencé par plusieurs facteurs, tels que la qualité du dossier du client, son historique financier, sa capacité d’endettement, sa situation économique et sociale, sa stratégie d’investissement, etc. La banque doit donc réaliser une analyse approfondie du profil et du comportement de paiement du client avant d’octroyer un prêt ou un placement. La banque doit également mettre en place des dispositifs de contrôle et de suivi réguliers pour vérifier l’évolution du portefeuille de crédits et détecter les signaux d’alerte tels que le taux d’encastrement croissant, le taux d’intérêt accru, le délai de remboursement allongé, etc. Le risque de crédit indirect est lié à la valeur et à la liquidité des actifs financiers que la banque détient ou émet sur le marché. Ces actifs peuvent être soumis à des fluctuations importantes en fonction des conditions économiques et financières. La banque doit donc être capable d’évaluer la qualité et la performance des produits dérivés ou des instruments financiers qu’elle utilise pour couvrir ses risques ou pour générer des revenus. La banque doit également respecter les règles prudentielles imposées par les autorités réglementaires en matière d’allocation des fonds propres, de mesure du ratio RAROC (Return on Average Risk-adjusted Capital), etc. La gestion du risque de crédit implique donc une coordination entre les différents départements et fonctions d’une banque, tels que le département Risque Crédit, le département Contrôle Prudentiel et Audit (CPA), le département Finance (DF), etc. Elle nécessite également l’utilisation d’outils informatiques performants et adaptés aux besoins spécifiques du secteur bancaire. La gestion du risque de crédit contribue ainsi à renforcer la solvabilité, la stabilité et la rentabilité d’une banque | |
| dc.identifier.citation | Option: Economie Monétaire et Bancaire | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/23603 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.publisher | Université Mouloud Mammeri | |
| dc.subject | Risque | |
| dc.subject | Investissement | |
| dc.subject | Régression logistique | |
| dc.subject | Garantie | |
| dc.subject | Liquidité | |
| dc.subject | Solvabilité | |
| dc.subject | Rendement | |
| dc.subject | Coût | |
| dc.title | La Gestion des risques de crédit d’investissement : cas de la CNEP Banque | |
| dc.type | Thesis |