Browsing by Author "TIGHEDINE, THANINA"

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    Evaluation des risques financiers à travers les valeurs à risque et les stress tests
    (ummto.faculté des sciences, 2025) TIGHEDINE, THANINA
    Ce mémoire analyse la gestion des risques dans un environnement financier volatile. Il vise à évaluer différentes méthodologies d'estimation de la Value at Risk (VaR) pour un portefeuille financier. Le travail explore la VaR, ses limites et des mesures de risque cohérentes comme la CVaR. Il détaille ensuite les méthodes de calcul de la VaR : simulation historique, Monte Carlo, et la Théorie des Valeurs Extrêmes (TVE), notamment l'approche Peak Over Threshold (POT) pour les quantiles extrêmes. Une application pratique est réalisée sur un portefeuille d'actions américaines (AAPL, MSFT, GOOG). Le mémoire conclut sur la pertinence de la TVE pour modéliser les événements de risque extrême.