Browsing by Author "Lounnas, Rabea"

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    La notion de copule et ses applications
    (ummto, 2021) Lounnas, Rabea
    Dans ce mémoire, on a donné un aperçu sur la théorie des copules pour modéliser la dépendance entre les variables aléatoires. Les propriétés fondamentales ainsi que les théorèmes importants ont été considérés. Les principales familles de copules ont été étudiées. Les différentes méthodes d'estimation des paramètres d'une copule, ainsi que les techniques de simulation d'une copule ont été discutées. Sur un exemple pratique, on a montré l'utilisation des copules pour estimer un risque financier à savoir la Value at Risk et l'Expected shortfall. Il serait intéressant : - d'élargir ce travail à d'autres types de copules : les copules Archimédiennes hiérarchiques dynamiques ou non et les copules en vignes (vine copulas) du fait de leur grande utilisation dans les domaines de la finance et de l'actuariat. - d'étudier l'impact du choix de la copule sur l'estimation de la VaR ou de l'Expected Shortfall.