Browsing by Author "Fadli, Ourdia"

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    Approximation des estimateurs du modèle GARCH par la méthode du Bootstrap
    (UMMTO, 2019) Fadli, Ourdia
    Dans ce travail, nous nous sommes intéréressées aux modèles ARCH introduits initialement par Engle en 1982 et généralisée par Bollerslev en 1986. Nous nous sommes concentrée sur l'estimation des parametres de cette classe de modèles. Plus précisément, nous avons traité les questions liées à la consistance et la normalité asymptotique des estimateurs des Moindres Carré et du maximum de vraisemblances. Aussi, nous avons introduit une nouvelle classe d'estimateur, c'est celle qui minimise l'écart absolu moyen. Aussi, à base des techniques de Bootstrap, nous avons étudié les propriétés de cet estimateur. Une application au test de Portemanteau a été aussi développé.