Browsing by Author "Djouadi, Yanis"

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    Les stress tests : outil de supervision bancaire (application sur le risque de crédit).
    (Université Mouloud Mammeri, 2021-07-13) Guerrouche, Aghies; Djouadi, Yanis
    Devenu l’un des outils phares des régulateurs pour mesurer le degré de résistance des banques, les stress tests sont depuis la crise des subprimes de 2007 sous le feu des projecteurs.Outre les exercices réglementaires, les banquiers et les assureurs utilisent ces tests en interne,de façon de plus en plus large. Le principe demeure le même :évaluer les conséquences sur un établissement d’un éventuel choc économique et financier extrême mais plausible. Les tests de résistance sont des outils importants de la gestion du risque au sein des banques. Ils sont généralement menés pour évaluer la solidité face à un choc d’un portefeuille d’une banque,ainsi que pour déterminer des éventuels besoins en capital. Outre qu’un instrument de gestion de risque, les tests de résistance bancaires sont également utilisés pour supporter les superviseurs dans leurs missions d’évaluation de la santé du système bancaire. Une grande flexibilité peut être constatée dans la façon de mener les stress tests et ce grâce à leur divers modèles, approches et typologies. Les tests de résistance bancaire possèdent un large éventail d’application touchant, non seulement, la solvabilité, mais également permettant d’analyser les effets d’éventuelles crises de liquidité découlant du dysfonctionnement de marché inter bancaire et de l’effet de contagion inhérent. Le stress test que nous avons mis en pratique est un stress inversé de crédit. Notre étude est d’autant plus pertinente, étant donnée la conjoncture économique actuelle liée à la crise du Covid-19.