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Recent Submissions
Détection de rupture dans des modèles statistiques , application à un modèle de régression
(ummto.faculté des sciences, 2025) Iboud, Soumeya
Dans ce travail, nous nous sommes intéressés à la problématique de la détection de points de rupture dans les modèles statistiques. Nous avons d’abord présenté les différents types de ruptures ainsi que les principaux modèles permettant de les représenter, tout en introduisant les notions fondamentales associées. Ensuite, nous avons étudié les diverses méthodes de détection, qu’elles soient classiques ou bayésiennes, en particulier dans des cadres gaussiens et autorégressifs AR(1) avec erreurs gaussiennes et exponentielles. L’approche bayésienne, de par sa flexibilité et sa capacité à intégrer l’incertitude, s’est révélée particulièrement bien adaptéeà ce type de problèmes. Enfin, une étude par simulation a été réalisée sur un modèle de régression linéaire simple comportant une rupture, permettant d’évaluer l’efficacité des estimateurs bayésiens (moyenne, médiane, mode a posteriori), avec des résultats concluants.
Modèles de Cointégration en Séries Chronologiques et Applications
(ummto.faculté des sciences, 2025) MESMAGOU, Fatma
Ce document présente la cointegration en sériés chronologiques, une méthode permettant de détecter des relations d'équilibre à long terme entre plusieurs séries non stationnaires. Dans le chapitre sur les notions générales, il est expliqué que l’objectif principal d’une série chronologique est de modéliser des phénomènes temporels pour réaliser des prévisions, ce qui nécessite souvent de rendre la série stationnaire à l’aide de différenciations successives. Il est donc essentiel de tester la stationnarité, à l’aide de tests comme Dickey-Fuller, Phillips-Perron ou KPSS, car la non-stationnarité peut fausser les modèles. La distinction entre stationnarité stricte et faible, ainsi qu’entre non-stationnarité déterministe et stochastique, permet de choisir les méthodes d’analyse adaptées.
التعويض المدني أمام القضاء الجزائي بين الأصل والإستثناء
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2025-07-03) يفصح ليتيسيا; زيتوني مليسة
الجريمة هي كل فعل أو امتناع يعاقب عليه القانون لأنه يضر بأفراد وبالمجتمع وينتج عن الجريمة ضرر مادي أو جسدي أو معنوي يصيب الضحية، والذي يجبر عن الضرر بالتعويض سواء بتعويض مالي أو بإعادة الحال إلى ما كان عليه تحقيقا للعدالة.
يعد أساس الإجرائي لاستحقاق التعويض المدني أمام القضاء الجزائي هو قيام الدعوى العمومية باعتبارها الأساس الجزائي الذي تبنى عليه المطالبة بالحق المدني. فالدعوى العمومية تهدف إلى متابعة الجاني ومعاقبته باسم المجتمع، ويترتب عنها إمكانية مطالبة المتضرر بالتعويض أمام الجهة الجزائية. كما أن الدعوى العمومية تمر بعدة مراحل منها تحريك الدعوى والمتابعة والمحاكمة، وتمارس الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة باعتبارها ممثلة المجتمع، كما يجوز للمتضرر تحريكها عن طريق الادعاء المدني في الحالات التي يجيزها القانون. تعد المطالبة بالتعويض المدني بعد الإدانة في الدعوى العمومية وسيلة قانونية لجبر الضرر الذي لحق بالمجني عليه نتيجة الجريمة. ويقصد بالدعوى المدنية هي الدعوى التي يرفعها المتضرر للمطالبة بالتعويض عن الضرر المادي أو الجسدي أو المعنوي الناجم عن الفعل الجرمي، وتمارس الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء الجزائي بضمها إلى الدعوى العمومية أثناء السير أو بعد الإدانة، مما يسمح للقاضي الجزائي بالفصل في المسؤولية الجزائية والتعويض المدني في حكم واحد. يمكن التعويض المدني دون الإدانة في الدعوى العمومية في حالات حصرها القانون، وكما يمكن للمتهم المطالبة بالتعويض ضد المدعي المدني في حالة الادعاء الكاذب أو الادعاء المدني المسيء للمتهم.
Inférence dans les modèles ARDL et application
(ummto.faculté des sciences, 2025) LKOUCHA, Hannane
Ce mémoire étudie les modèles ARDL (Autoregressive Distributed Lag) pour l’analyse des relations entre séries temporelles économiques, en particulier dans les cas où les variables
présentent des ordres d’intégration différents (I(0) et I(1)). Après avoir présenté les concepts fondamentaux des séries chronologiques et les tests de stationnarité (ADF, Phillips-Perron
et KPSS), nous développons une méthodologie complète incluant les approches de cointé-gration traditionnelles (Engle-Granger et Johansen) et le test aux bornes de Pesaran. Nous
comparons ensuite différentes méthodes d’estimation (moindres carrés ordinaires, maximum de vraisemblance et approche bayésienne), en soulignant leurs avantages respectifs. Une application empirique sur les données macroéconomiques du Danemark illustre l’utilisation des modèles ARDL pour modéliser la demande de monnaie, démontrant leur flexibilité pour capaturer simultanément les dynamiques de court et long terme tout en évitant les problèmes de régressions fallacieuses. Les résultats confirment la robustesse de cette approche pour identifier des relations stables entre variables économiques, avec des perspectives prometteuses pour les extensions bayésiennes. L’implémentation pratique sous R avec le package ARDL est également discutée.
محاضرات في مادة القانون الدولي الخاص 1 : تنازع القوانين
(جامعة مولود معمري تيزي وزو, 2024) أيت مولود فاتح