Amari, Kahina2019-05-222019-05-222017https://dspace.ummto.dz/handle/ummto/301542 f.; ill. : 30 cm + (CD-Rom)Ce mémoire a été consacré à l'étude théorique des séries temporelles. Nous avons traité dans le premier chapitre la classe des processus "ARMA", les modèles GARCH et les ARMA-GARCH, dans le deuxième chapitre, nous avons étudié les modèles auto régressifs doubles. L'étude de la stationnarité a été intensivement relative au niveau du deux chapitres où nous avons mis en évidence les diverse conditions nécessaires et/ou suffisantes assurant la faible et la forte stationnarité et l'existence et l'unicité de ces solutions stationnaires. Comme perspectives futures, nous envisageons l'extension de l'étude de l'estimateur du maximum de vraisemblance des estimateurs des paramètres des modèles DAR(p) aux cas de données manquantes et aberrantes.frProcessus stochastiqueSéries temporellesModèles GarchModèles autorégressives double DAR(p)Thesis