Aouidad, Dyhia2024-11-142024-11-142022Probabilité et statistiquehttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2541847f.:ill.;30cmDans ce travail, nous avons utilisé l'algorithme de Gibbs sampler pour l'estimation des paramètres d'un modèle de régression linéaire à erreurs AR(1) et la prédiction d'une valeur future. Une étude de simulation est faite pour illustrer la performance de cette méthode.frRegression linéaireEstimation bayésienneEchantillonnage de GibbsModèle AR(p)L'echantillonneur de gibbs pour l'estimation bayésienne dans un modèle de régression linéaireThesis