Ticherfatine, Akçil2024-11-072024-11-072021Probabilités et statistiqueshttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/2525855f.:ill.;30cmDans ce mémoire nous nous intéressons principalement aux modèles ARMA périodiques, en définissons une méthode alternative d'estimation des paramètres d'un modèle ARMA périodique, à l'aide des procédures d'estimation du maximum de vraisemblance. Nous proposons un algorithme simple et facile à exécuter, doté d'une expression de la fonction de vraisemblance facilement évaluée pour tout processus PARMA(p.q.). Ainsi, nous esquissons des méthodes de modélisation des phénomènes aléatoires périodiques observés dans divers domaines.frSéries chronologiquesModèle PARMAAlgorithme des innovationsAutorégressifMoyenne ajustéeModèle ARMAThesis