Rupture épidémique dans les processus autorégressifs d’ordre 1 à innovations faiblement dépendantes
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Date
2025
Authors
Journal Title
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Volume Title
Publisher
ummto.faculté des sciences
Abstract
Dans ce travail, on s’intéresse à la détection de rupture épidémique dans la moyenne du processus autorégressif d’ordre 1 à innovations faiblement dépendantes. Après une présentation des concepts fondamentaux des séries chronologiques et des modèles ARMA, nous étudions quelques statistiques de test classiques et hölderiennes, pour détecter une rupture épidémique dans la moyenne des variables aléatoires. Nous adaptons ensuite les statistiques hölderiennes au cas de données suivant un autorégressif d’ordre 1 et évaluons leurs performances à travers des simulations et une application sur des données réelles.
Description
Keywords
rupture épidémique, processus autorégressif, modèles ARMA, variables aléatoires, statistiques hölderiennes