La loi de Wishart et ses applications
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Date
2019
Authors
Journal Title
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Volume Title
Publisher
UMMTO
Abstract
Ce mémoire porte sur la loi de Wishart et ses applications, une loi de probabilité définie sur les matrices aléatoires symétriques définies positives.
Au premier lieu nous définissons les différentes notions de la statistiques multivariées; Les vecteurs aléatoires et les matrices aléatoires ainsi que la loi normale matricielle .
Par la suite la loi de Wishart est présenté par ces caractéristiques fondamentales ; Une inférence via la décomposition de bartlett pour une création d'une matrice aléatoire de Wishart
et pour observer son espérance et sa matrice de variance-covariance une simulation a été effectuée, ainsi que le rapport existant avec d'autres lois de probabilités.
Enfin la loi de Wishart inverse et son implication dans le domaine de la statistique bayésienne sont explorées.
Description
84 f. : ill.; 30 cm
Keywords
Matrice aléatoire, Matrice de Wishart, Fonction de vraisemblance
Citation
Probabilités et statistiques