Bayésien Empirique, Application Aux Séries chronologiques
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Date
2024
Authors
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Publisher
ummto
Abstract
Ce mémoire propose une application de la Méthode Bayésienne Empirique à l'analyse des Séries chronologiques, en se focalisant particulièrement sur les modèles autorégressifs d'ordre un (AR(1)). Il commence par présenter les concepts fondamentaux des séries chronologiques et des principales méthodes de modélisation. Ensuite, l'étude met l'accent sur la méthode Bayé- sienne Empirique, qui permet d'estimer les paramètres des modèles directement à partir des données observées. Cette approche est validée à travers des simulations numériques, où les résultats des estimations Bayésiennes Empiriques sont comparés à ceux obtenus par l'estimation Bayé- sienne classique. Ce travail met en évidence l'efficacité de la méthode Bayésienne Empirique pour l'ana- lyse des séries chronologiques, en particulier dans les situations où les connaissances a priori sont limitées ou incertaines.
Description
97f.:ill.:30cm
Keywords
Régression, Séries chronologiques, Méthode Bayésienne Empirique
Citation
Probabilités et statistiques